09 июл 2022 · 11:08
{"document":[{"text":[{"type":"string","attributes":{},"string":"Приветствую 🖐, друзья и коллеги, недавно провел бэктест индикатора определяющего дивергенции гистограммы strong типа индикатора MACD. Целью бэктеста было определить винрейт (процент побед) сделок большого количества тикеров торговых инструментов."},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":[]},{"text":[{"type":"attachment","attributes":{"presentation":"gallery"},"attachment":{"caption":"","contentType":"image/png","filename":"bloombergquint_2019-08_dc542b78-e287-4391-9374-33253a54113e_MACD_Hero_Image.png","filesize":37798,"height":800,"pic_id":94670,"url":"https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2022/07/09/bloombergquint_2019-08_dc542b78-e287-4391-9374-33253a54113e_MA_lgrlLTH.jpeg","width":1111}},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":[]},{"text":[{"type":"string","attributes":{},"string":"Бэктест проводил на тех торговых инструментах, которыми я непосредственно сам торгую, а именно: на криптовалюте и валюте, российских, американских и китайских акциях, фьючерсах на индексы. Таймфреймы (ТФ) 1D, 4h, 1h, 15m."},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":[]},{"text":[{"type":"string","attributes":{},"string":"Отношение прибыли к риску было взято 1:1, величина тейк профита (ТП) и стоп лоса (СЛ) в процентах высчитывалась автоматически в зависимости от волатильности исследуемого тикера. Но я не делал автоматический перерасчет объёма позиции в зависимости от величины в процентах ТП и СЛ, чтобы в сделке участвовал один и тот же объем средств (планирую эту функцию добавить позже в код), поэтому процентная доходность в таблице особой информации не несет (оставил её, чтобы позже сравнить), главное винрейт и отношение прибыли к риску. Величина комиссии принята для всех инструментов в размере 0,06% (которая тоже влияет только на доходность)."},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":[]},{"text":[{"type":"string","attributes":{},"string":"Условием входа в сделку было только наличие бычьей или медвежьей дивергенции, никаких дополнительных индикаторов и инструментов технического анализа не использовалось, по сути чистый винрейт дивергенций."},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":[]},{"text":[{"type":"attachment","attributes":{"caption":"Криптовалюты","presentation":"gallery"},"attachment":{"caption":"","contentType":"image/jpeg","filename":"00 Крипта.jpg","filesize":769834,"height":549,"pic_id":94665,"url":"https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2022/07/09/00_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0.jpeg","width":1470}},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":[]},{"text":[{"type":"attachment","attributes":{"caption":"Акции России","presentation":"gallery"},"attachment":{"caption":"","contentType":"image/jpeg","filename":"01 РУ акции.jpg","filesize":773048,"height":549,"pic_id":94666,"url":"https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2022/07/09/01_%D0%A0%D0%A3_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.jpeg","width":1471}},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":[]},{"text":[{"type":"attachment","attributes":{"caption":"Акции США","presentation":"gallery"},"attachment":{"caption":"","contentType":"image/jpeg","filename":"02 США.jpg","filesize":757889,"height":549,"pic_id":94667,"url":"https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2022/07/09/02_%D0%A1%D0%A8%D0%90.jpeg","width":1471}},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":[]},{"text":[{"type":"attachment","attributes":{"caption":"Акции Китая","presentation":"gallery"},"attachment":{"caption":"","contentType":"image/jpeg","filename":"03 кит.jpg","filesize":774257,"height":549,"pic_id":94668,"url":"https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2022/07/09/03_%D0%BA%D0%B8%D1%82.jpeg","width":1471}},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":[]},{"text":[{"type":"attachment","attributes":{"caption":"Индексы и валюты","presentation":"gallery"},"attachment":{"caption":"","contentType":"image/jpeg","filename":"04 инд и вал.jpg","filesize":428920,"height":412,"pic_id":94669,"url":"https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2022/07/09/04_%D0%B8%D0%BD%D0%B4_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB.jpeg","width":1472}},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":[]},{"text":[{"type":"string","attributes":{},"string":"Что мы видим по полученным данным в таблице:"},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":[]},{"text":[{"type":"string","attributes":{},"string":"Лонги имеют более высокий винрейт чем шорты."},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":["numberList","number"]},{"text":[{"type":"string","attributes":{},"string":"Чем больше ТФ, тем больше винрейт."},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":["numberList","number"]},{"text":[{"type":"string","attributes":{},"string":"На акциях, криптовалютах и индексах можно сказать дивергенции работают, а вот на валюте я бы не стал применять дивергенции, только если на некоторых валютных парах - GBPRUB, JPYRUB."},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":["numberList","number"]},{"text":[{"type":"string","attributes":{},"string":"В целом лучший результат винрейта у китайских акций, причем ТФ 1D и 4h лучше в лонг, а ТФ 1h и 15m лучше в шорт. Криптовалюты на втором месте, но у них маленькая выборка выходит на ТФ 1D и 4h ввиду того, что они недавно относительно появились, особенно некоторые проекты."},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":["numberList","number"]},{"text":[{"type":"string","attributes":{},"string":"Самый лучший результат отдельно по лонг сигналу у американских акций ТФ 1D - 59,39%, на втором месте криптовалюты ТФ 1D - 58,96%, третье - китайские ТФ 1D - 57,10%."},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":["numberList","number"]},{"text":[{"type":"string","attributes":{},"string":"Самый лучший результат отдельно по шорт сигналу у китайских акций ТФ 1h - 56,96%, на втором они же на ТФ 15m - 55,17%."},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":["numberList","number"]},{"text":[{"type":"string","attributes":{},"string":"Данный анализ помогает понять, стоит ли применять сигналы дивергенций к тем или иным инструментам, выявить те, на которых лучше всего торговать по данным сигналам."},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":["quote"]},{"text":[{"type":"string","attributes":{},"string":"❗ "},{"type":"string","attributes":{"bold":true},"string":"Не является рекомендацией к использованию данного сигнала."},{"type":"string","attributes":{"blockBreak":true},"string":"\n"}],"attributes":[]}],"selectedRange":[249,249]}
Комментарии 1