Самый популярный фьючерс. Как добавить газ в портфель

{"document": [{"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/jpeg", "filename": "14206.jpg", "filesize": 76947, "height": 617, "pic_id": 748885, "url": "/files/article_image/2023/11/09/14206.jpeg", "width": 925}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Фьючерс на природный газ (NG) за последнее время стал самым популярным инструментом по оборотам в товарной группе на Мосбирже."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Разберемся в спецификации контракта и преимуществах. Кратко рассмотрим текущую картину на рынке природного газа. "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Особенности"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Представленный на Мосбирже фьючерсный контракт на природный газ является расчетным, то есть по итогам экспирации поставки не предусмотрено. "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Расчетная цена (цена исполнения) контракта считается равной значению расчетной цены соответствующего фьючерса Henry Hub Natural Gas Futures на американской бирже NYMEX."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Размер гарантийного обеспечения относительно низкий — колеблется в районе 6700–7000 рублей."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Минимальный шаг цены $0, 001 равняется стоимости шага цены на сегодняшний день в размере 9, 17 рублей. "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Преимущества"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Позволяет иметь аллокацию на американский, а при текущей ситуации, по сути, на мировой рынок природного газа."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Обороты торгов внутри дня достигают десятков млрд рублей, так что проблем с ликвидностью нет."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Предоставляет возможность для хеджирования позиций акций российских газовых компаний или для их усиления."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Рынок природного газа широко освещается в СМИ, что позволит инвестору относительно легко находить доступ к информации."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Является отличный инструментом для краткосрочной и сезонной торговли."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Высокая волатильность природного газа при знании ключевых особенностей торговли становится плюсом, увеличивая соотношение потенциальной доходности на единицу риска в пользу инвестора. "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Рекомендации по торговле "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Не торговать в рост против сезонности без наличия значимых фундаментальных факторов. Обычно товар склонен к росту с марта по июнь и с сентября по ноябрь. Тенденция образуется вследствие циклов использования природного газа."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Необходимо наблюдать за динамикой изменения запасов в Henry Hub, а в нынешних условиях — в европейских и азиатских хранилищах. Сравнение стоит делать со средними показателями за последние 5 лет. Данные можно смотреть на сайте Управления энергетической информации EIA."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Во время сильных сезонных отрезков товара стоит отслеживать прогнозы погоды в США и данные о добыче. Их изменение к среднегодовым уровням будет сильно влиять на краткосрочную и среднесрочную динамику цены."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Из-за типа инструмента (фьючерс) контролировать риск по позиции и дату экспирации контракта."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Более продвинутые трейдеры могут следить за соотношениями опционов put/call, проводить COT (позиционирование различных групп трейдеров на рынке) и циклический анализ самого инструмента, а также исследовать колебания южной фазы осцилляции нагретых приповерхностных вод (Эль-Ниньо) для отслеживания долгосрочных фаз погодных изменений. Данный комплекс исследований значительно увеличит понимание рыночной ситуации."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "В отчетах различных крупнейших газовиков США, например EQT, можно узнавать данные о себестоимости добычи. Гарантии, что рыночные цены не упадут ниже, это не дает, но важную психологическую отметку у производителей увидеть позволяет. "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Ситуация на рынке"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Отрезок сильной исторической сезонности во второй половине года подходит к концу, а значит, вероятность снижения потребления возрастает. "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Запасы в Henry Hub и европейских хранилищах находятся на высоких уровнях. Если не произойдет геополитических или иных непредвиденных событий, которые могут повлиять на соотношение спрос/предложение, то высокие запасы будут сдерживать сильный рост цены в ближайшие месяцы."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "На краткосрочном горизонте давление будет оказывать и прогноз погоды в США. Ожидается, что температура воздуха будет выше среднегодовых значений — это снизит потребление."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• COT-анализ (позиционирование трейдеров) сигнализирует об изменении настроя производителей и коммерческих трейдеров: с преобладания покупок в сторону равного числа открытых позиций на покупку/продажу. Это является нейтральным сигналом для поддержки роста цен."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Если рассматривать картину на следующий год, то во фьючерсах наблюдается контанго — стоимость контрактов на следующий год выше текущего. Исследование ведущих циклов показывает высокую вероятность фазы роста на следующий год во время сильных сезонных отрезков. "}], "attributes": []}], "selectedRange": [0, 0]}